تست همگنی Hsiaotest در داده های پانل با EViews

تست همگنی Hsiaotest در داده های پانل با EViews

چکیده:

زمینه

این مقاله تست همگنی Hsiaotest را ارائه می‌کند.

تست همگنی Hsiaotest یک افزونه EViews که عملکرد تست‌های همگن را در داده‌های پانل تسهیل می‌کند.

استراتژی تشخیص مبتنی بر سه تست استاندارد فیشر است.

افزونه این آزمون ها را پیاده سازی می کند و خروجی فرضیه های صفر اصلی و جایگزین را برای هر آزمون نشان می دهد.

با در نظر گرفتن نمونه داده های تابلویی، اولین چیزی که باید بررسی شود داده های فرآیند تولید کننده مشخصات همگن یا ناهمگن است.

لازم است رویه ای از آزمون های همگن تودرتو اتخاذ شود، روش آزمایش عمومی که در Hsiao (1986) ارائه شده است.

بیایید یک متغیر توضیحی را فرض کنیم، معادله زیر را داریم:

در تست همگنی Hsiaotest جایی که نمونه‌ای از مشاهدات T از N فرآیندهای منفرد، αi βi ε ℝ، و نوآوری‌های ɛit به صورت i.i.d فرض می‌شوند.

با میانگین صفر و واریانس برابر با σɛ ۲٫ لازم است فرض کنیم که پارامترهای αi و βi مدل (۱) ممکن است در بعد فردی متفاوت باشند، اما آنها در طول زمان ثابت فرض می شوند.

(۰۷) مراحل – حداکثر – برای اجرای تست های همگنی طبق استراتژی Hsiao وجود دارد:

۱٫ مدل (۱) را تخمین بزنید و فرضیه ترکیبی زیر را آزمایش کنید:

۲٫ اگر فرضیه صفر را بپذیریم، بین افراد همگنی وجود دارد، بنابراین مدل به صورت تلفیقی به شکل زیر است:

۳٫ اگر فرضیه صفر را رد کنیم، مدل (۱) را مجدداً برآورد کرده و فرضیه زیر را آزمایش می کنیم:

۴٫ اگر فرضیه صفر را رد کنیم، ساختار پانل را رد می کنیم، به عبارت دیگر، ناهمگونی کلی بین افراد وجود دارد و مدل از معادله N به شکل زیر تشکیل شده است:

۵٫ اگر فرضیه صفر را بپذیریم، مدل (۴) را تخمین می زنیم:

و فرضیه زیر را آزمایش کنید:

۶٫ اگر فرضیه صفر را بپذیریم، یک تجانس کلی بین افراد وجود دارد و مدل یک تلفیقی مانند (۲) است.

۷٫ اگر فرضیه صفر را رد کنیم، بنابراین پانل تا حدی همگن است e.i ناهمگن شیب همگن را قطع می کند، و مدل دارای اثرات فردی به عنوان شکل (۴) است.

ما ساخت انواع تست های فیشر را که در این روش استفاده می شوند، ارائه خواهیم کرد.

آزمون همگنی کل با آزمون فرضیه ۱ o H، آمار فیشر مربوط به این آزمون F1 به شکل زیر با (N-1)(K+1) و NT-N(K+1) درجه آزادی نوشته شده است.

K متغیرهای توضیحی:

جایی که RSSu مجموع مجذور باقیمانده های مدل (۱) و RSSr مجموع مجذور باقیمانده های مدل محدود شده (۲) است.

آزمون همگنی شیبهای βi با آزمون فرضیه ۲ o H، آمار فیشر مرتبط با این آزمون F2 به شکل زیر با درجه آزادی K(N-1) و NT-N(K+1) نوشته شده است:

جایی که RSSu مجموع مجذور باقیمانده های مدل (۱) و RSSr’ مجموع مجذور باقیمانده های مدل محدود شده (۴) است.

آزمون همگنی وقفه های αi با آزمون فرضیه ۳ o H، آمار فیشر مرتبط با این آزمون F3 به شکل زیر با درجه آزادی (N-1) و N(T-1)-K نوشته شده است:

جایی که RSSr مجموع مجذور باقیمانده های مدل ادغام شده (۲) و RSSr’ مجموع مجذور باقی مانده های مدل یک اثر فردی (۴) است.

واژگان کلیدی:

داده های پانل، مشخصات، همگن، ناهمگن، آزمون فیشر، EViews.

محقق و تحلیلگر آماری؛ مسلط به اغلب نرم افزارهای آماری؛ سابقه بیش از 10 سال در خصوص تجزیه و تحلیل آماری و انجام کارهای پژوهشی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com